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華泰證券-人工智能選股周報:今年中證500增強超額11.59%-190706
今年以來XGBoost中證500增強超額11.59%自2019年3月23日開始,本周報對XGBoost中證500增強模型進行深度跟蹤。2011年回測以來,該模型年化超額收益率為18...[詳細]
2019-07-07 分享者:yeq98 作者:林曉明,陳燁 評級: 頁數:17 頁
國盛證券-多因子系列之七:對成長的分解及多維度尋找成長因子-190704
本篇報告從企業盈利增長的角度考察企業的成長性,梳理高盈利增長的來源,并嘗試構建相關因子并考察其在多因子組合中的表現。企業盈利增長主要來自三個維度:投資回報率、新投資規模和投資效率提...[詳細]
2019-07-05 分享者:zheli1987 作者:劉富兵 評級: 頁數:20 頁
天風證券-市場情緒一覽-190704
情緒面今日A股3491只非ST個股中,排除停牌、一字板漲跌停個股,自然漲停26只,自然跌停6只,分別占比0.74%和0.17%。漲停封板率為50.00%,連板率為26.09%。今日...[詳細]
2019-07-05 分享者:shenghuo95 作者:吳先興 評級: 頁數:9 頁
光大證券-RSRS擇時模型日報:高頻信號偏向中小盤-190704
RSRS量化擇時觀點:目前RSRS擇時策略看多上證50、滬深300、中證500,對上證綜指、創業板指觀點較謹慎。今日(7月4日)收盤后,各大寬基指數RSRS擇時策略均未發出交易信號...[詳細]
2019-07-05 分享者:yangxiaoxi 作者:周蕭瀟,祁嫣然 評級: 頁數:4 頁
天風證券-金工專題報告:機構業績增強,巨人肩膀上的alpha-190704
機構業績增強以往的alpha策略一般以寬基指數為基準構建指數增強模型,我們專題報告《基于機構風格追隨的業績增強策略-20181011》構建了一類以組合收益在主動股票投資基金中排名為...[詳細]
2019-07-04 分享者:zhaoyili 作者:吳先興 評級: 頁數:21 頁
財通證券-波動率專題報告之二:隨波而動,波動率趨勢擇時策略-190627
投資要點:期權世界波動率分為標的波動率與期權隱含波動率期權世界的波動率包括:歷史波動率(HV),已實現波動率(RV),隱含波動率(IV)。對于期權隱含波動率,財通金工構造了波動指數...[詳細]
2019-07-04 分享者:frontiers 作者:陶勤英 評級: 頁數:19 頁
華泰證券-兼談科技龍頭指數及其投資價值分析:坐望浪潮之巔,科技股的投資邏輯-190704
從因子投資角度分析科技股的選股邏輯本文從數量化的角度,借助因子投資的思路,考察估值、市值、質量、成長、研發投入五個因子對電子元器件、計算機、通信、醫藥四個泛科技類行業的選股能力。單...[詳細]
2019-07-04 分享者:gonkdan 作者:林曉明,黃曉彬,陳燁 評級: 頁數:31 頁
光大證券-RSRS擇時模型日報:高頻信號轉謹慎-190703
RSRS量化擇時觀點:目前RSRS擇時策略看多上證50、滬深300、中證500,對上證綜指、創業板指觀點較謹慎。今日(7月3日)收盤后,各大寬基指數RSRS擇時策略均未發出交易信號...[詳細]
2019-07-04 分享者:assetma 作者:周蕭瀟,祁嫣然 評級: 頁數:4 頁
天風證券-市場情緒一覽-190703
情緒面今日A股3491只非ST個股中,排除停牌、一字板漲跌停個股,自然漲停23只,自然跌停6只,分別占比0.66%和0.17%。漲停封板率為58.97%,連板率為17.39%。今日...[詳細]
2019-07-04 分享者:kevin8109 作者:吳先興 評級: 頁數:9 頁
天風證券-海外文獻推薦:第93期-190703
基金經理是否具有市場流動性擇時能力本文從一個新的角度審視傳統的擇時問題,重點關注流動性擇時,而不是回報或波動性擇時。我們發現,基金經理能夠在市場更(不)具流動性的時候提高(減少)組...[詳細]
2019-07-04 分享者:我的中國心紅旗 作者:吳先興 評級: 頁數:11 頁
華泰證券-行業輪動系列報告之八:再探周期視角下的資產輪動-190702
本文基于經濟周期和流動性周期下的資產輪動規律構建了定量配置體系本文梳理了經濟周期和流動性周期視角下的資產輪動規律,并基于此構建了相應的定量配置體系,主要工作包括:1、梳理經濟周期和...[詳細]
2019-07-03 分享者:WSarah 作者:林曉明 評級: 頁數:46 頁
國融證券-資金流跟蹤研究:陸股通資金具有擇時能力嗎?-190702
投資要點陸股通資金是A股市場中重要的聰明資金,本文考察陸股通資金對A股市場的擇時能力,并重點研究哪些資金流指標可以用于構建市場擇時策略。前期的報告已經表明陸股通資金在選股方面長期投...[詳細]
2019-07-03 分享者:elvisshane 作者:徐倩 評級: 頁數:16 頁
東北證券-多因子系列報告:量價因子有效性與相關性問題探討-190702
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2019-07-03 分享者:yzzx1314 作者:肖承志 評級: 頁數:26 頁
光大證券-RSRS擇時模型日報:日頻指標值小幅下滑-190702
RSRS量化擇時觀點:目前RSRS擇時策略看多上證50、滬深300、中證500,對上證綜指、創業板指觀點較謹慎。今日(7月2日)收盤后,各大寬基指數RSRS擇時策略均未發出交易信號...[詳細]
2019-07-03 分享者:yuhang123 作者:周蕭瀟,祁嫣然 評級: 頁數:4 頁
渤海證券-指數增強模型跟蹤月報:滬深300增強超額收益1.94%,中證500增強超額收益2.53%-190702
核心觀點:上月,滬深300指數增強模型收益7.33%,超額收益1.94%。中證500指數增強模型收益3.31%,超額收益2.53%。2019年以來,滬深300指數增強模型收益34....[詳細]
2019-07-03 分享者:sycf72 作者:宋旸 評級: 頁數:22 頁
西南證券-因子選股系列:Fama~French三因子模型的改進,從CH~3到CH~5-190702
1、中國版FF三因子模型:CH-3Fama-French三因子模型(FF-3)是因子選股理論基礎之一,在金融市場有廣泛的應用,但FF-3在中國A股市場并不十分有效。Liu,Stam...[詳細]
2019-07-03 分享者:上官若萱a 作者:鄧瓔函,王挺 評級: 頁數:15 頁
財通證券-“拾穗”多因子系列報告(第14期):補充,基于特質動量因子的滬深300指數增強策略-190702
投資要點:補充:基于特質動量因子的滬深300指數增強策略推薦特質動量因子的三大理由:外資偏好、質地優良、大市值有效特質動量因子的多頭組合是一些盈利能力強、成長性較好、現金流量較優且...[詳細]
2019-07-03 分享者:hxy1046 作者:陶勤英 評級: 頁數:22 頁
天風證券-市場情緒一覽-190702
情緒面今日A股3491只非ST個股中,排除停牌、一字板漲跌停個股,自然漲停23只,自然跌停9只,分別占比0.66%和0.26%。漲停封板率為34.85%,連板率為6.74%。今日A...[詳細]
2019-07-03 分享者:yangtao2013 作者:吳先興 評級: 頁數:9 頁
光大證券-資產配置定量研究系列之三:返璞歸真,再談資產配置組合構建中的目標風險-190702
目標風險真的有效嗎?在基于股、債、黃金的傳統目標風險策略測試中我們發現,對僅考慮風險的風險平價組合,黃金的加入反而拖累了組合收益;對均值-方差框架下的目標波動率策略,我們實際上是在...[詳細]
2019-07-03 分享者:desneyuan 作者:鄧虎 評級: 頁數:24 頁
光大證券-金工量化月報:未來延續寬幅震蕩,量能企穩條件下可形成反彈-190702
擇時與風格:未來延續寬幅震蕩,量能企穩條件下可形成反彈7月擇時觀點:結合我們情緒面、技術面、衍生品的模型觀點,我們認為當前市場蓄能等待突破,未來在量能持續抬升的條件下,有望配合技術...[詳細]
2019-07-02 分享者:Ted Tu 作者:劉均偉,周蕭瀟,祁嫣然 評級: 頁數:18 頁
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